李亚倩迷失的羔羊：夜盘时代的提款机（1）-融界

李亚倩迷失的羔羊：夜盘时代的提款机（1）-融界

李亚倩
本文作者：康凌峰
安徽亳州人，做过公务员，记者，企业高管。2007年开始期货交易，2010年开始稳定盈利，最佳盈利记录600%以上，2013年荣获过徽商期货全国实盘大赛周冠军。现自营期货工作室。交易风格以波段为主，兼做日内。
自从2014年9月三大期货交易所开设夜盘以来，很多专业从事期货交易的个人投资者大吐苦水，纷纷反映，夜盘打乱了原有的技术格式，熬夜伤害了身体，很多多年盈利的老期货都出现了亏损……我本人就是夜盘的受害者：2014-2015年账户出现了亏损，身体也崩溃了，已经连续四年盈利的人，遇见了“夜老虎”，莫名其妙的败下阵来了。
作为一个以交易为生的期货操盘手，你除了期货还能作什么呢？哪里跌倒哪里再爬起来。于是，从2015年年初起，我又开始了艰苦的探索，累计开发了1600多个程序，进行了数千次测试，终于又开发出了一套适合夜盘的交易系统：“狩猎者‘迷失的羔羊’交易系统”。经反复验证，盈利很稳定，认真执行的话，一年翻100-200%应该是不成问题的。在七禾网总经理章水亮先生的鼓励下，我把它整理了出来，奉献给各位还没有盈利的期友。
一、系统构成
这是一套趋势技术系统，它仅截取趋势的某一段，重仓杀入，在短期内求取佳绩。构成如下：
1、蜡烛图配套：蜡烛图、常规均线、MACD、VOL、自画颈线及斜切线。
2、图形组合：周线图（核心图）、日线图（主要辅助图）、60分钟图（次要辅助图）、15分钟图（次要辅助图）、5分钟图（抓单时使用）、1分钟图（可用可不用）。
二、使用方法
1、周线“迷失的羔羊”
想要捕捉周线“迷失的羔羊”，必须每周五下午进行周线复盘。
比如，你在周五下午复盘时，发现了某个品种正在上升阶段，突然出现了一根回调的蜡烛图，从MACD来看，上升趋势还没有结束，那么，这个品种就极有可能是一只“迷失的羔羊”，你将它写入下周交易计划中，重点盯盘，日线企稳后次日介入，5分钟突破开仓5%，15分站稳均线加仓20%，60分站稳20均线加仓25%，总仓位50%，一直持有到趋势结束。
实例：
2017年7月28日下午，一周的交易结束了。在复盘时，发现郑醇1801周线回落了，刚好在周线5均线的支撑位置上。郑醇1801自5月12日结束了中期调整，6月9日实现了企稳，之后连续两周整理，6月30日受到周线60均线支撑收变体锤子线，并站稳短期均线开始了上攻，7月7日攻破了周线20均线，7月14日整理了一个周，7月21日上攻40均失败，回落呈现出流星线形态，可以清晰看出周线40均线有压力，所以7月28日周线平开后惯性上冲，失败后再次回落，刚好回落到周线5均线位置。从周线上来看，仅仅是回落而已，后市还有上冲的可能，关键是周线连续两周回落，会不会向下再下探一些呢？

图1：郑醇1801周线和7月28日日线
确定了周线有疑似“迷失的羔羊”，再看日线，使用日线来确认是否会继续向下，和确认何时会向上。
7月27日是周四，我们看到周四蜡烛图收到了日线20均线支撑位附近，收了一个较长的下影线，缩量，属于经典的企稳图形，这说明底部是有支撑的。果然7月28日平开后走高，不过走到5均线和10均线附近时，受到压制再次下跌，向下突破了3天的低点，创下了新低后，再次拉起，收了一个较长的下影线，这说明了郑醇1801底部具有强劲的支撑，价格向上的概率偏大。出现了放量，这说明夜盘很多人看多，入了场，可是昼盘又打了下来，被迫止损，昼盘拉起后再次入场，几起几落，交易者众多，便创下了更大的交易量，因此，还是看多的意味较浓。日线MACD向下交叉呢？要防备高开走低，如果高开，不要先做，要先观望，如果低开或平开后价格向上突破了，则这个MACD死叉就破解了，不具备实际意义。

图2：郑醇1801-7月28日1小时图
再看1小时，周四晚间平开后迅速拉升，创下较大的交易量，到了压力位整理了一下，周五昼盘时间猛烈下挫，创下了新低后又被拉起来，交易量再创新高，1小时收锤子线，随后2根1小时线进入整理状态，逐步缩量。我们注意到，郑醇1801的7月28日的1小时，凡是上涨都有较大的交易量，凡是下跌交易量都不是太大，这预示着市场有较强的看涨意味。
再看7月28日日线，增仓了10712手，我们可以认为主力多头在低吸，后市择机拉升的可能性较大。
因此，周五晚间（属于周一的夜盘部分）夜盘要值班。拟定具体的交易计划：
1、如果价格低开绝对买进，首仓可以买进10%。
2、如果平开首仓可以买进5%。
3、如果高开暂时观望，看它是否会回落，如果回落到昨日低点附近再买。
4、如果盘中1小时站稳均线，可以追仓买进10%，突破并站稳1小时20均线应该再次买进，至少应该持仓50%！
通过周线分析，我们认为后市如果继续上涨，至少要看到2672，每手有2000元的空间。但是也有可能会做错，如果做错了，每手最多亏损200元，如果下单后反向走20个点坚决止损！
周五晚间，7月31日的夜盘时段，价格略微高开。由于开盘价已经站稳了15分钟，2471开盘，价格只进行了些许的下探，只跌了5个点即企稳，迅速拉升，到了晚间10点，突破了1小时的5均线和10均线，收盘于20均线附近，昼盘的9:30-10:30突破并站稳了1小时20均线，这说明周线“迷失的羔羊”即将清醒过来了，后市即将发起凶猛的上攻！

图3：郑醇1801-7月31日15分钟图

图4：郑醇1801-7月31日1小时图
8月1日，价格成功突破并站稳日线，8月3日出现了缩量整理，8月4日持续向上，一直到8月9日，合计8个交易日，价格共上涨了200点，基本符合我们的预期。
如果你有10万的资金，你大约可以开仓40手，50%的仓位的话，你应该开仓20手，从2470-2690，你每手可以赚2000以上，合计可以赚4万元，资本增长了40%。如果你耐定性子继续拿到9月1日，价格已经涨到了3000，你每手已经赚了5300了，20手合计赚了10.6万，资本已经翻了一倍了！
这个案例中，你只需要在7月28日（周五）值一个夜盘，和7月31日再值一个夜班，其余夜盘时段，使用自动挂单止损程序即可，可有效破解夜盘熬不了夜的难题。
（未完待续）
2、日线“迷失的羔羊”
……
三、系统优缺点及缺陷规避
……
如果您想与本文作者探讨交易合作，可联系七禾网0571-85803287